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Fuzzy risk adjusted performance measures : application to hedge funds
- Sadefo Kamdem, J.
- En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 05/11/2012 Volumen 51 Número 3 - noviembre 2012
- Artículos y Capítulos
Delta-VaR and delta-TVaR for portfolios with mixture of elliptic distributios risk factors and DCC
- Sadefo Kamdem, J.
- En: Insurance : mathematics and economics. - Oxford : Elsevier, 1990- = ISSN 0167-6687. - 27/06/2009 Tomo 44 Número 3 - 2009
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