La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación

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      <subfield code="a">La Determinación óptima de capitales mediante técnicas de simulación</subfield>
      <subfield code="c">Irene Albarrán Lozano, Pablo Alonso González</subfield>
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      <subfield code="a">La situación actual, en la que tanto se cuestiona la fortaleza financiera de las entidades, exige la determinación adecuada de los recursos propios que permitan hacer frente a los compromisos asumidos con las mayores garantías, éste es uno de los objetivos de Solvencia II. Una manera de poder estimar la cifra adecuada de capital es mediante la utilización de técnicas de simulación. Se presentan las posibilidades de dos de ellas, Monte Carlo y Bootstrapping, las cuales se han demostrado particularmente útiles en la determinación de capital asociado al riesgo de mercado y a los riesgos técnicos</subfield>
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      <subfield code="t">Revista Gerencia de Riesgos y Seguros</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Fundación MAPFRE Estudios, 1983-2014</subfield>
      <subfield code="g">01/12/2008 Número 102  - 3 2008, p. 46-54</subfield>
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