La Distribución poisson-beta : aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo
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<subfield code="a">La Distribución poisson-beta</subfield>
<subfield code="b">: aplicaciones y propiedades en la teoría del riesgo colectivo</subfield>
<subfield code="c">Emilio Gómez Déniz, José María Sarabia, Faustino Prieto</subfield>
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<subfield code="a">En el presente trabajo se estudia la distribución Poisson-Beta, tanto en los seguros individuales como en la teoría del riesgo colectivo. Se comienza revisando las propiedades básicas de la distribución. Estas propiedades incluyen los momentos ordinarios y factoriales, relaciones de recurrencia, así como las primas de riesgo, colectiva y Bayes. Se estudian diversas propiedades del modelo colectivo y se obtiene una relación de recurrencia para la distribución de la cantidad total reclamada, suponiendo que la cuantía se distribuye según una distribución discreta arbitraria. Se proponen métodos de estimación de moemntos y de máxima versimilitud para la distribución primaria Poisson-Beta. Finalmente, se incluyen varias aplicaciones con datos reales</subfield>
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<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">Número 15 3ª Época - 2009, p. 141-160</subfield>
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