Un Análisis teórico-comparativo de los contratos de seguros Bonus-Malus

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cab a2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20100012406</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20100531103223.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">100225s1995    esp|||p      |0|||b|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080087531</subfield>
      <subfield code="a">Watt, Richard</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="0" ind2="3">
      <subfield code="a">Un Análisis teórico-comparativo de los contratos de seguros Bonus-Malus</subfield>
      <subfield code="c">Richard Watt y Francisco J. Vázquez </subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En este trabajo se hace una comparación entre dos formatos de contrato de cobertura de un riesgo. En primer lugar, se explica el formato de contrato clásico de Rothschild y Stiglitz, que implica quelos clientes eligen entre cobertura parcial con una prima baja, y cobertura completa con una prima alta. En segundo lugar, se introduce un análisis de los contratos tipo bonus-malus, en los cuales la cobertura es siempre completa, pero la prima depende de cuántos accidentes sufre el cliente durante el período de tiempo que se esté considerando</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080584290</subfield>
      <subfield code="a">Contrato de seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080557379</subfield>
      <subfield code="a">Bonus-malus</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080294571</subfield>
      <subfield code="a">Vázquez, Francisco J.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
      <subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 1 3ª Época  - 1995, p. 139-160</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1054468</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>