Incertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera
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| 100 | $0MAPA20100065297$aMarabel-Romo, Jacinto | ||
| 245 | 0 | 0 | $aIncertidumbre en la volatilidad. Una aplicación a la valoración de opciones con barrera$cJacinto Marabel-Romo y José Luis Crespo-Espert |
| 520 | $aLa aportación de este artículo con respecto al trabajo de Avellaneda y Buff (1999) consiste en investigar si los resultados obtenidos bajo el enfoque de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados en un entorno de volatilidad estocástica. En concreto, se muestra que los precios obtenidos con el modelo de incertidumbre en la volatilidad son compatibles con los precios generados a partir del modelo de Heston (1993) de volatilidad estocástica. Este hecho da soporte a la robustez del enfoque de valoración basado en la incertidumbre en los parámetros | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080618766$aValoración de inversiones | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080548445$aOpciones | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080565992$aIncertidumbre | |
| 700 | 1 | $0MAPA20100065310$aCrespo-Espert, José Luis | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$g21/12/2010 Número 16 Epoca 3ª Época - 2010 , p. 161-186 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1062083$yRecurso electrónico / electronic resource |