Análisis del riesgo de renta variable en el marco de Solvencia II : modelos internos frente al modelo estándar

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<dc:creator>Durán Santomil, Pablo</dc:creator>
<dc:date>2011-06-06</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Solvencia II transformará el sistema de determinación de las necesidades de capital del asegurador. En el nuevo marco regulatorio se propone un modelo estándar, pero al mismo tiempo se fomenta la aplicación de modelos internos de autoevaluación y gestión del riesgo- Se analizan modelos alternativos propuestos en la literatura económica para la medición del riesgo de renta variable al que están expuestas las compañías de seguros</dc:description>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/131948.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia II</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Renta variable</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Empresas de seguros</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Análisis del riesgo de renta variable en el marco de Solvencia II : modelos internos frente al modelo estándar</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Cuadernos de economía y dirección de la empresa. - Madrid : ACEDE, 1998- = ISSN 1138-5758. - 06/06/2011 Número 2  - abril-junio 2011 , p. 91-101</dc:relation>
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