Análisis del riesgo de renta variable en el marco de Solvencia II : modelos internos frente al modelo estándar

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      <subfield code="a">Análisis del riesgo de renta variable en el marco de Solvencia II</subfield>
      <subfield code="b">: modelos internos frente al modelo estándar</subfield>
      <subfield code="c">Pablo Durán Santomil... [et al.]</subfield>
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      <subfield code="a">Solvencia II transformará el sistema de determinación de las necesidades de capital del asegurador. En el nuevo marco regulatorio se propone un modelo estándar, pero al mismo tiempo se fomenta la aplicación de modelos internos de autoevaluación y gestión del riesgo- Se analizan modelos alternativos propuestos en la literatura económica para la medición del riesgo de renta variable al que están expuestas las compañías de seguros</subfield>
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      <subfield code="t">Cuadernos de economía y dirección de la empresa</subfield>
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      <subfield code="g">06/06/2011 Número 2  - abril-junio 2011 , p. 91-101</subfield>
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