MAP20120008373 Andreasen, Jesper Cuadrículas aleatorias / Jesper Andreasen, Brian Huge Sumario: En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo En: Risk España. - London : Incisive Media, 2008. - 03/10/2011 Año 2011 - Mes octubre 1. Gerencia de riesgos . 2. Modelos matemáticos . 3. Simulación Monte Carlo . 4. Matemática del seguro . 5. Cálculo actuarial . I. Huge, Brian . II. Title.
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