Cópula gausiana mejorada : incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia
Contenido multimedia no disponible por derechos de autor o por acceso restringido. Contacte con la institución para más información.
| Tag | 1 | 2 | Value |
|---|---|---|---|
| LDR | 00000cab a2200000 4500 | ||
| 001 | MAP20120022676 | ||
| 003 | MAP | ||
| 005 | 20120531164820.0 | ||
| 008 | 120516e20120501esp|||p |0|||b|spa d | ||
| 040 | $aMAP$bspa$dMAP | ||
| 084 | $a937.412 | ||
| 100 | 1 | $0MAPA20120015821$aElices, Alberto | |
| 245 | 0 | 0 | $aCópula gausiana mejorada $b: incorporando el efecto "skew" de asimetría en la co-dependencia$cAlberto Elices, Jean-Pierre Fouque |
| 520 | $aLos modelos de cópula Gausiana se utilizan a menudo en la industria financiera cuando se cotiza información de activos individuales, pero se sabe poco sobre su relación conjunta. Estos modelos pueden deducirse a partir de procesos estocásticos brownianos correlacionados con volatilidad y correlación determinista. Si se introduce volatilidad estocástica, pueden incluirse asimetría (skew) y colas gruesas (smile) en la co-dependencia, pero la solución deja de ser analítica. Alberto Elices y Jean-Pierre Fouque muestran cómo preservar soluciones analíticas mediante una cópula mejorada, deducida a partir de una expansión asintónica de dos procesos correlacionados con volatilidad estocástica, en torno al caso de la cópula Gausiana | ||
| 650 | 1 | $0MAPA20080602574$aMétodos de evaluación | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080588816$aActivos financieros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20090035034$aModelización mediante cópulas | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080603182$aProductos financieros | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080602444$aMatemática financiera | |
| 650 | 1 | $0MAPA20080603120$aProcesos estocásticos | |
| 773 | 0 | $wMAP20080050054$tRisk España$dLondon : Incisive Media, 2008$g01/05/2012 Año 2012 - Primavera , p. 42-48 |