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Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea : El umbral de pérdidas y la distribución de severidad

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<dc:creator>Pietro, Filippo di</dc:creator>
<dc:creator>Irimia Diéguez, Ana I.</dc:creator>
<dc:creator>Oliver Alfonso, María Dolores</dc:creator>
<dc:date>2012-09-03</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: El cálculo de los requerimientos de capital por riesgo operacional en los Acuerdos de Basilea es un tema aún abierto en la práctica bancaria. En este artículo, a partir de una base de datos de pérdidas de una caja de ahorros española, se analiza el impacto sobre el capital económico de dos elementos considerados críticos en la modelización del riesgo operacional utilizando enfoques avanzados (AMA): el umbral de pérdidas y la distribución de severidad. El análisis realizado evidencia la importancia de encontrar una vía metodológica que haga comparable los diferentes perfiles de riesgo operacional de los bancos.</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Gerencia de riesgos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo operacional</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Convenio de Basilea</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Sistemas bancarios</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Cuestiones abiertas en la modelización del riesgo operacional en los acuerdos de Basilea : El umbral de pérdidas y la distribución de severidad </dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Universia Business Review. - Madrid : Portal Universia S.A., 2004-. - 03/09/2012 Número 35  - Trimestre 3 2012 , p. 78-93</dc:relation>
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