Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Bondad de ajuste y elección del punto de corte en regresión logística basada en distancias. Aplicación al problema de credit scoring

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Bondad de ajuste y elección del punto de corte en regresión logística basada en distancias. Aplicación al problema de credit scoring / Teresa Costa Cor, Eva Boj del Val, José Fortiana Gregori

Sumario: En este trabajo se estudian criterios para la elección de un punto de corte adecuado en el modelo de regresión logística basado en distancias. Todo ello con aplicación al problema de credit scoring. Los criterios de calidad de ajuste que se analizan son el coeficiente Kolmogorov-Smirnov y el índice de Gini, junto con la representación gráfica ROC. También se calculan las probabilidades de mala clasificación y unas funciones de coste del error. Se realiza la aplicación a dos carteras de datos reales de riesgo de crédito haciendo uso del paquete dbstats de R.

En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época - 2012 , p. 19-40

1. Matemática del seguro . 2. Riesgo crediticio . 3. Modelos matemáticos . 4. Representaciones gráficas . I. Boj del Val, Eva . II. Fortiana Gregori, Josep . III. Title.