Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con RExcel
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<record>
<leader>00000cab a2200000 4500</leader>
<controlfield tag="001">MAP20140047222</controlfield>
<controlfield tag="003">MAP</controlfield>
<controlfield tag="005">20141216135117.0</controlfield>
<controlfield tag="008">141216e20141215esp|||p |0|||b|spa d</controlfield>
<datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">MAP</subfield>
<subfield code="b">spa</subfield>
<subfield code="d">MAP</subfield>
</datafield>
<datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">6</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080155872</subfield>
<subfield code="a">Boj del Val, Eva</subfield>
</datafield>
<datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
<subfield code="a">Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con RExcel</subfield>
<subfield code="c">Eva Boj del Val, Teresa Costa Cor y Juan Espejo Fernández</subfield>
</datafield>
<datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudian las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero. Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080579258</subfield>
<subfield code="a">Cálculo actuarial</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080598532</subfield>
<subfield code="a">Provisiones técnicas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080626617</subfield>
<subfield code="a">Cálculo de provisiones técnicas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080586447</subfield>
<subfield code="a">Modelo estocástico</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20080591830</subfield>
<subfield code="a">Margen de solvencia</subfield>
</datafield>
<datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
<subfield code="0">MAPA20120011137</subfield>
<subfield code="a">Predicciones estadísticas</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20120028647</subfield>
<subfield code="a">Costa Cor, Teresa</subfield>
</datafield>
<datafield tag="700" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20140027491</subfield>
<subfield code="a">Espejo Fernández, Juan</subfield>
</datafield>
<datafield tag="710" ind1="2" ind2=" ">
<subfield code="0">MAPA20080454739</subfield>
<subfield code="a">Instituto de Actuarios Españoles</subfield>
</datafield>
<datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
<subfield code="w">MAP20070000012</subfield>
<subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
<subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
<subfield code="g">15/12/2014 Número 20 Epoca 3ª época - 2014 , p. 83-116</subfield>
</datafield>
<datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="q">application/pdf</subfield>
<subfield code="w">1080968</subfield>
<subfield code="y">Recurso electrónico / electronic resource</subfield>
</datafield>
</record>
</collection>