Modelos Semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra (herramienta actuarial)
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<dc:creator>Sánchez Gimón, Roberto</dc:creator>
<dc:creator>Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</dc:creator>
<dc:creator>Simón del Potro, Jesús Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Universidad Carlos III de Madrid</dc:creator>
<dc:date>2015</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Trabajo Fin del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2014-2015</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: En lo que se refiere a objetivos que se persiguen en este trabajo, el principal que se persigue es entender el fenómeno de la dependencia en España que se presenta tanto en grupos de avanzada edad como en otros grupos de riesgo. Por ello, se van a tener en cuenta todos aquellos grupos en riesgo de dependencia y se va a dar respuesta a este fenómeno incipiente de la dependencia en España mediante la creación de un modelo estocástico que permite obtener todos los cálculos probabilísticos necesarios para explicar el acceso al estado de dependencia de una persona en nuestro país. Este trabajo resulta de mucho interés porque permite conocer a qué velocidad y con qué probabilidad una persona tiene acceso al estado de dependencia y, además, permite cuantificar qué coste supone para un país que una persona se convierta de derecho en persona dependiente y qué valoración podrá recibir esta persona en estado de dependencia. Los proceso estocásticos de Semi-Markov nos ayudan a comprender los saltos que se producen de un estado a otro y a cuantificarlos de forma más exacta que otros procesos estocásticos. Este modelo propone explicar que una persona entra en estado de dependencia o que sale del estado de dependencia y a qué tasa de probabilidad se produce ese paso</dc:description>
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<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/155058.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Universidad Carlos III de Madrid</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Matemática del seguro</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Seguro de dependencia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Procesos estocásticos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos probabílisticos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos GLM</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos Semi-Markov</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">España</dc:subject>
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<dc:title xml:lang="es">Modelos Semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra (herramienta actuarial)</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">Trabajos Fin de Master</dc:relation>
<dc:coverage xml:lang="es">España</dc:coverage>
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