Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - A Note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley Claim size distribution = Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la Distribución...

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A Note on probability and severity of ruin for Generalized Lindley Claim size distribution = Nota sobre la probabilidad y severidad de ruina cuando la cantidad reclamada sigue la Distribución Generalizada Lindley / Emilio Gómez-Déniz, M.E. Ghitany, D.K. Al-Mutairi

Sumario: Resulta bien conocido que en el modelo clásico de ruina solamente existen expresiones cerradas para la función de ruina para el caso en que la cuantía de las reclamaciones sigan una distribución exponencial o una suma convexa de la misma. En este trabajo se proporcionan funciones de ruina explícitas para el caso en que la cantidad reclamada siga una distribución generalizada Lindley así como para el caso particular de la misma que da lugar a la distribución Lindley. Se proporcionan también una cota superior para la probabilidad de ruina obtenida utilizando la desigualdad de Lundberg. Los resultados se muestran con aplicaciones numéricas

En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 01/12/2016 Número 22 Epoca 3ª época - 2016 , p. 25-40

1. Probabilidad de ruina . 2. Distribuciones de probabilidad . 3. Reclamaciones . 4. Cálculo actuarial . 5. Matemática del seguro . I. Ghitany, M.E. . II. Al-Mutairi, D.K. . III. Title.