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Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II

Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II
Recurso electrónico / Electronic resource
MAP20170019893
Latorre Lloréns, Luis
Teoría de cópulas. Introducción y aplicaciones a Solvencia II / Luis Latorre Lloréns. — Madrid : Fundación MAPFRE, D.L. 2017
280 p. ; 24 cm . — (Cuadernos de la Fundación ; 219)
Sumario: Introducción: cópulas y mercados financieros; cópulas y sector asegurador; propósito y estructura de este trabajo; notación utilizada y referencias en el texto -- La dependencia entre riesgos -- Cópulas -- Números y cópulas -- Otras cuestiones sobre cópulas. Ejemplos -- Aplicación de las cópulas al cálculo de capital de solvencia exigido por Solvencia II. Ejemplo numérico -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía adicional
DL M. 18.220-2017

ISBN 978-84-9844-647-0

1. Matemática del seguro . 2. Técnicas estadísticas multivariantes . 3. Modelización mediante cópulas . 4. Modelos actuariales . 5. Solvencia II . I. Fundación MAPFRE . II. Cuadernos de la Fundacion ; 219 .
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signature: MAP - 6 LAT TEO — Record number: 051874
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signature: MAP - 86 LAT TEO — Record number: 051875
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