MAP20200033806González Carbonell, EstefaníaModelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional / Estefanía González Carbonell. — Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2020Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2018-2020Sumario: Las entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional, como resultado de fallos de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo operacional, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital necesario para cubrir pérdidas esperadas e inesperadas por dicho riesgo y el Apetito de Riesgo para el próximo año. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna histórica1. Entidades de crédito. 2. Riesgo operacional. 3. Cuantificación del riesgo. 4. Modelos econométricos. 5. Capital económico. 6. Apetito de riesgo. 7. Basilea II. 8. Simulación Monte Carlo. I. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel. II. Simón del Potro, Jesús Ramón. III. Universidad Carlos III de Madrid. IV. Trabajos Fin de Master. V. Title.
