Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

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<title>Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional</title>
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<abstract displayLabel="Summary">Las entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional, como resultado de fallos de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo operacional, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital necesario para cubrir pérdidas esperadas e inesperadas por dicho riesgo y el Apetito de Riesgo para el próximo año. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna histórica</abstract>
<note type="statement of responsibility">Estefanía González Carbonell</note>
<note>Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2018-2020</note>
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