Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional

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<dc:creator>González Carbonell, Estefanía</dc:creator>
<dc:creator>Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</dc:creator>
<dc:creator>Simón del Potro, Jesús Ramón</dc:creator>
<dc:creator>Universidad Carlos III de Madrid</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo y Jesús Ramón Simón del Potro. Curso 2018-2020</dc:description>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Las entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional, como resultado de fallos de los procesos, del personal y de los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo operacional, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital necesario para cubrir pérdidas esperadas e inesperadas por dicho riesgo y el Apetito de Riesgo para el próximo año. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna histórica</dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/173453.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:publisher>Universidad Carlos III de Madrid</dc:publisher>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Entidades de crédito</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo operacional</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Cuantificación del riesgo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos econométricos</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Capital económico</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Apetito de riesgo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Basilea II</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Simulación Monte Carlo</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Books</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">Trabajos Fin de Master</dc:relation>
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