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Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"

Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional : enfoque "top-down"
Recurso electrónico / Electronic resource
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1001 ‎$0‎MAPA20200021209‎$a‎González Carbonell, Estefanía
24510‎$a‎Modelo avanzado de cálculo de capital por riesgo operacional‎$b‎: enfoque "top-down"‎$c‎Estefanía González Carbonell
520  ‎$a‎Las Entidades están expuestas a eventos disruptivos derivados del riesgo operacional. Para proporcionar una cobertura frente a este riesgo, se ha desarrollado un modelo avanzado que permite cuantificar el Capital Económico necesario para cubrir las pérdidas por dicho riesgo. El modelo se basa en el enfoque de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA), en la simulación de Monte Carlo y en la medida Valor en Riesgo, utilizando únicamente datos de pérdida interna histórica. El modelo utiliza un enfoque "top-down" que consiste en calcular el Capital total en primera instancia y posteriormente desagregarlo entre las Celdas de Basilea. El modelo demuestra ser robusto capturando el verdadero perfil de riesgo de la Entidad, resolviendo el problema de escasez de datos y logrando el máximo nivel de granularidad a posteriori.
650 4‎$0‎MAPA20080587598‎$a‎Riesgo operacional
650 4‎$0‎MAPA20090025479‎$a‎Distribución de pérdidas
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650 4‎$0‎MAPA20080579258‎$a‎Cálculo actuarial
650 4‎$0‎MAPA20080608606‎$a‎Simulación Monte Carlo
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎01/12/2020 Número 26 - Epoca 4ª, Año 2020 , p. 181-224
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1109299‎$y‎Recurso electrónico / Electronic resource