MAP20210036347Muñoz Bartolomé, VictoriaRecalibración del shock de longevidad en Solvencia II : Índice Europeo de Longevidad / Victoria Muñoz Bartolomé. — Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 2021142 p.Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2020-2021Sumario: En el presente trabajo se estudia el riesgo de longevidad y cómo se aplica. Solvencia II utiliza un porcentaje fijo. Sin embargo, diversos autores han planteado que eso podría no ser lo más conveniente. Las tablas de mortalidad no recogen actualmente el ajuste generacional que parece necesario aplicar sobre todo a los más jóvenes. Para ello, se han utilizado los modelos de Lee-Carter, Cairns-Blake- Dowd y P-splines. Como resultado obtenemos unos factores correctivos que tienen en cuenta la edad del asegurado y la duración del seguro. Este Índice Europeo de Longevidad se puede utilizar como instrumento de medida de la tendencia de la longevidad y la transferencia del riesgoLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 3.0 International (CC BY NC ND 3.0 )". - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/1. Longevidad. 2. Análisis actuarial. 3. Solvencia II. 4. Modelos actuariales. 5. Inteligencia artificial. 6. Análisis predictivos. 7. Cálculo de la prima. 8. Trabajos de investigación. I. Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel. II. Simón del Potro, Jesús Ramón. III. Universidad Carlos III de Madrid. IV. Trabajos Fin de Master. V. Title.
