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Dynamic distances between stock markets : use of uncertainty indices measures = Distancias dinámicas entre los mercados de valores : uso de medidas de índices de incertidumbre
Dynamic distances between stock markets : use of uncertainty indices measures = Distancias dinámicas entre los mercados de valores : uso de medidas de índices de incertidumbre
 Recurso electrónico / Electronic resource
Objetos digitales
MAP20210037290
Acuña, Carlos ‌
Dynamic distances between stock markets : use of uncertainty indices measures = Distancias dinámicas entre los mercados de valores : uso de medidas de índices de incertidumbre / Carlos A. Acuña, Catalina Bolancé, Salvador Torra
Sumario: En este estudio los autores consideran cómo identificar con mayor precisión el posible impacto del riesgo sistémico en la dependencia espacial relacionada con las crisis financieras más importantes de los últimos 17 años: la quiebra de Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas subprime, la crisis de la deuda europea, el Brexit y la pandemia de COVID-19 que también ha afectado a los mercados financieros. Analizan dos nuevas distancias dinámicas aplicadas a los mercados de valores en base a criterios exógenos conocidos como el World Uncertainty Index (WUI) y su propuesta de Google Trends Uncertainty Index (GTUI). Abordan la viabilidad y los beneficios de estas distancias dinámicas frente a un criterio alternativo basado en horas, utilizando la nueva distancia dinámica propuesta para obtener la estadística de Moran, analizan la dependencia espacial entre las pérdidas de 46 bolsas de valores
La copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)" - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 29/12/2021 Número 27 - Epoca 4ª, Año 2021 , p. 55-73
1. Crisis financiera ‌. 2. Riesgo sistémico ‌. 3. Mercados financieros ‌. 4. Incertidumbre ‌. 5. Análisis actuarial ‌. I. Bolancé, Catalina ‌. II. Torra, Salvador ‌. III. Instituto de Actuarios Españoles ‌. IV. Title.