Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelo actuarial para la calibración del riesgo de longevidad de Solvencia II

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-8.xsd">
<mods version="3.8">
<titleInfo>
<title>Modelo actuarial para la calibración del riesgo de longevidad de Solvencia II</title>
</titleInfo>
<name type="personal" usage="primary" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20220008990">
<namePart>Barrera Gutiérrez, Rubén</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20220008990</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20140014897">
<namePart>Rodríguez-Pardo del Castillo, José Miguel</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20140014897</nameIdentifier>
</name>
<name type="personal" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20160001525">
<namePart>Simón del Potro, Jesús Ramón</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20160001525</nameIdentifier>
</name>
<name type="corporate" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080455026">
<namePart>Universidad Carlos III de Madrid</namePart>
<nameIdentifier>MAPA20080455026</nameIdentifier>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="code" authority="marccountry">esp</placeTerm>
</place>
<issuance>monographic</issuance>
<place>
<placeTerm type="text">Madrid</placeTerm>
</place>
<publisher>Universidad Carlos III de Madrid</publisher>
<dateIssued>2022</dateIssued>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<form authority="marcform">print</form>
<internetMediaType>application/pdf</internetMediaType>
<extent>98 p.</extent>
</physicalDescription>
<abstract displayLabel="Summary">el aumento de la esperanza de vida unido a una compresión de la mortalidad en edades más avanzadas y la evolución de los tipos de interés marcarán el futuro de los productos de ahorro en el sector asegurador. Según la actual normativa europea en términos de seguros supervisada por la autoridad supervisora EIOPA, las compañías aseguradoras y reaseguradoras deben mantener un capital mínimo obligatorio para poder hacer frente a posibles circunstancias desfavorables que puedan afectar a sus provisiones matemáticas, garantizando así su estabilidad y solvencia. A lo largo del presente proyecto, se ha estudiado el riesgo de longevidad y cómo afecta a las compañías aseguradoras. Para ello, se ha elaborado y calibrado un shock alternativo al propuesto por la fórmula estándar de Solvencia II, mediante el uso de los modelos Lee-Carter y CBD. Posteriormente, se ha comparado el shock propuesto por la normativa con los resultados del shock recalibrado obteniendo diferencias entre ambos dado que el shock de la fórmula estándar es estático mientras que el shock recalibrado varía en función de la edad y el sexo de los asegurados y la duración de diferentes productos de vida. Por último, se ha realizado  un estudio de un producto de rentas vitalicias de una compañía nacional, con el fin de comprobar en términos de capital si el shock calibrado permite a la compañía liberar capital o por lo contrario necesita una cantidad mayor para hacer frente al riesgo de longevidad</abstract>
<note type="statement of responsibility">Rubén Barrera Gutiérrez</note>
<note>Trabajo Fin de Master del Master en Ciencias Actuariales y Financieras de la Escuela de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid. Tutores: José Miguel Rodríguez-Pardo del Castillo, Jesús Ramón Simón del Potro Curso 2021-2022</note>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080625597">
<topic>Envejecimiento de la población</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080555016">
<topic>Longevidad</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080564254">
<topic>Solvencia II</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080590567">
<topic>Empresas de seguros</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080591830">
<topic>Margen de solvencia</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080598532">
<topic>Provisiones técnicas</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080598358">
<topic>Productos de seguros</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080603830">
<topic>Seguro de vida ahorro</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080592011">
<topic>Modelos actuariales</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20100065273">
<topic>Modelo Lee-Carter</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20190009546">
<topic>Modelo Cairns-Blake-Dowd (CBD)</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080573614">
<topic>Renta vitalicia</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080604394">
<topic>Valoración de riesgos</topic>
</subject>
<subject xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080664510">
<topic>Trabajos de investigación</topic>
</subject>
<subject authority="lcshac" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20080637736">
<geographic>España</geographic>
</subject>
<classification authority="">6</classification>
<relatedItem type="series" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="MAPA20160014013">
<titleInfo>
<title>Trabajos Fin de Master</title>
</titleInfo>
</relatedItem>
<recordInfo>
<recordContentSource authority="marcorg">MAP</recordContentSource>
<recordCreationDate encoding="marc">211217</recordCreationDate>
<recordChangeDate encoding="iso8601">20221024151203.0</recordChangeDate>
<recordIdentifier source="MAP">MAP20220029094</recordIdentifier>
<languageOfCataloging>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">spa</languageTerm>
</languageOfCataloging>
</recordInfo>
</mods>
</modsCollection>