La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito

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      <subfield code="a">La Gestión de riesgos financieros de mercado y crédito</subfield>
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      <subfield code="a">I. Riesgo de mercado -- 1. El concepto de valor de riesgo (VaR) -- 2. Medida y modelización del VaR -- 3. El VaR de los instrumentos básicos -- 4. Predicción de los elementos del VaR -- 5. Enfoques alternativos para el cálculo del VaR -- 6. Limitaciones del VaR tradicional -- 7. Enfoques alternativos -- 8. Extensiones: riesgo de liquidez --- II. Riesgo de crédito -- 1. Definición del riesgo de crédito -- 2. Enfoques tradicionales de cálculo del riesgo de crédito -- 3. Enfoques actuales del cálculo del riesgo de crédito -- 4. Metologías para el Credit VaR -- 5. El nuevo acuerdo de Basilea2 -- 6. Integración del riesgo de mercado y riesgo de crédito</subfield>
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      <subfield code="y">MÁS INFORMACIÓN</subfield>
      <subfield code="u">mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A</subfield>
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