Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito
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| 245 | 1 | 4 | $aUna Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito$cpor Miguel Arturo Usábel Rodrigo |
| 520 | $aIntroducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- Conclusiones | ||
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
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| 740 | 0 | $aPrevisión y seguro | |
| 773 | 0 | $tPrevisión y seguro$dMadrid$gnº 37, Junio 1994 ; p. 9-39 |