Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito

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      <subfield code="a">Una Aplicación del método Montecarlo al cálculo de la probabilidad de ruina en tiempo discreto y horizonte temporal finito</subfield>
      <subfield code="c">por Miguel Arturo Usábel Rodrigo</subfield>
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      <subfield code="a">Introducción. Modelo de variación de las reservas. (Modelo clásico) -- Fórmulas recursivas Bülhman de cálculo de la probabilidad de ruina: horizonte temporal finito y tiempo discreto -- Cálculo de la expresión recursiva de H*n(x) mediante la simulación Montecarlo -- Acotación del error -- Cálculos numéricos -- Conclusiones</subfield>
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      <subfield code="g">nº 37, Junio 1994 ; p. 9-39</subfield>
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