Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000nab a2200000 i 4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20071025831</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20080418121308.0</controlfield>
    <controlfield tag="007">hzrazu---bucu</controlfield>
    <controlfield tag="008">960923e19960301espd|||    | |00010|spa d</controlfield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080366957</subfield>
      <subfield code="a">Aldaz e Isanta, Juan Emilio</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="3">
      <subfield code="a">Un Algoritmo actuarial basado en la teoría colectiva del riesgo para el cálculo del margen de solvencia y la probabilidad de ruina asociada con un horizonte temporal de un año</subfield>
      <subfield code="c">por Juan Aldaz Isanta</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">En este trabajo se sigue una estructura matemática que tiene el valor de una referencia tipo contrastada. Se utiliza la distribución discreta de Poisson simple para representar teóricamente la variabilidad del número de siniestros por póliza, y la función de densidad o de distribución gamma para explicar la distribución teórica de la cuantía individual en unidades monetarias de cada siniestro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080582951</subfield>
      <subfield code="a">Teoría del riesgo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080591830</subfield>
      <subfield code="a">Margen de solvencia</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080603069</subfield>
      <subfield code="a">Probabilidad de ruina</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080602437</subfield>
      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080579258</subfield>
      <subfield code="a">Cálculo actuarial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080591953</subfield>
      <subfield code="a">Métodos actuariales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="740" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="a">Previsión y seguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="773" ind1="0" ind2=" ">
      <subfield code="t">Previsión y seguro</subfield>
      <subfield code="d">Madrid</subfield>
      <subfield code="g">nº 54, marzo 1996 ; p. 9-22</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>