Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo
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| 100 | 1 | $0MAPA20080373672$aPérez Fructuoso, María José | |
| 245 | 1 | 0 | $aAnálisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes$b: un modelo alternativo$cMª José Pérez Fructuoso y Antonio Alegre Escolano |
| 520 | 8 | $aSe analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidad | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080586447$aModelo estocástico |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080636081$aProvisiones para siniestros pendientes de declaración |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080614324$aIndice de siniestralidad |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080557508$aCatástrofes |
| 700 | 1 | $0MAPA20080330019$aAlegre Escolano, Antonio | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$gNúmero 6 3ª Época - 2000, p. 97-117 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1022594$yRecurso electrónico / electronic resource |