Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : un modelo alternativo
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<title>Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes</title>
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<abstract>Se analizan las hipótesis de evolución propuestas en la literatura actuarial para explicar el comportamiento del índice de pérdidas subyacente de los "catastrophe insurance derivatives". Alternativamente, se propone un modelo estocástico continuo de evolución de dicho índice de siniestralidad</abstract>
<note type="statement of responsibility">Mª José Pérez Fructuoso y Antonio Alegre Escolano</note>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>Número 6 3ª Época - 2000, p. 97-117</text>
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