Riesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas : una valoración a través de la duración
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| 245 | 1 | 0 | $aRiesgo de interés de las operaciones actuariales clásicas$b: una valoración a través de la duración$cJ. Iñaki de la Peña Esteban |
| 520 | 8 | $aEn el presente trabajo el autor realiza un enfoque actuarial a la duración que habitualmente viene siendo empleada en la renta fija bajo los enfoques tanto financiero de Macaulay como económico de Hicks. Sin embargo, no hay que olvidar que en el campo actuarial los flujos son estocásticos, por lo que la derivación de la duración debe de partir de una óptica probabilística, adquiriendo una denominación propia: duración esperada | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080585518$aGestión de activos |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080579258$aCálculo actuarial |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080556235$aRenta fija |
| 710 | 2 | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$gNúmero 7 3ª Época - 2001, p. 135-168 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1023193$yRecurso electrónico / electronic resource |