El Stress-testing en las metodologías VeR

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      <subfield code="a">El Stress-testing en las metodologías VeR</subfield>
      <subfield code="c">José Luis Martín Marín, José Manuel Feria Domínguez  </subfield>
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      <subfield code="a">En los últimos años, las metodologías VeR (Valor en riesgos), han experimentado un espectacular desarrolla al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II. Surge un nuevo instrumento de gestión del riesgo, más conocido por el vocablo anglosajón "Stress-testing", el cual ha recibido la traducción al español de "Prueba o contraste de tensión". Su principal objetivo no es otro que anticiparse, de alguna manera, a ciertos eventos mediante la incorporación de escenarios sobre movimientos externos e inesperados del mercado para prever, así,su posible impacto en el valor de una cartera. En este trabajo se intenta medir el impacto de dos escenarios históricos de tensión sobre el VeR de una cartera de renta variable nacional, calculado a través de los tres grandes enfoques metodológicos: paramétrico, simulación histórica  y simulación de Montecarlo</subfield>
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      <subfield code="d">Bilbao</subfield>
      <subfield code="g">nº 181, abril 2004 ; p. 155-181</subfield>
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