Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo

Notes: En este documento los autores realizan el análisis empírico de datos de siniestralidad catastrófica y las estimaciones de los parámetros del modelo desarrollado en el artículo "Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: un modelo alternativo" (nº 6 de Anales del Instituto de Actuarios). Ajustan distribuciones al número y a la cuantía total de las catástrofes, y estiman el parámetro fundamental del modelo propuesto, tasa de declaración de siniestros, por el método de máxima-verosimilitud y aplicando mínimos cuadrados con restriccionesRelated records: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 9 3ª Época - 2003, p. 121-151Materia / lugar / evento: Matemática del seguro Análisis empírico Indice de siniestralidad Catástrofes Estimación Otros autores: Alegre Escolano, Antonio
Instituto de Actuarios Españoles
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