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Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo
Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo
 Recurso electrónico / electronic resource
Objetos digitales
MAP20071506551
Pérez Fructuoso, María José ‌
Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo / María José Pérez Fructuoso, Antonio Alegre Escolano
En este documento los autores realizan el análisis empírico de datos de siniestralidad catastrófica y las estimaciones de los parámetros del modelo desarrollado en el artículo "Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: un modelo alternativo" (nº 6 de Anales del Instituto de Actuarios). Ajustan distribuciones al número y a la cuantía total de las catástrofes, y estiman el parámetro fundamental del modelo propuesto, tasa de declaración de siniestros, por el método de máxima-verosimilitud y aplicando mínimos cuadrados con restricciones
En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 9 3ª Época - 2003, p. 121-151
1. Matemática del seguro ‌. 2. Análisis empírico ‌. 3. Indice de siniestralidad ‌. 4. Catástrofes ‌. 5. Estimación ‌. I. Alegre Escolano, Antonio ‌. II. Instituto de Actuarios Españoles ‌. III. Title.