Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes : análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo

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      <subfield code="a">Pérez Fructuoso, María José</subfield>
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      <subfield code="a">Modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes</subfield>
      <subfield code="b">: análisis empírico y estimación de los parámetros del modelo alternativo</subfield>
      <subfield code="c">María José Pérez Fructuoso, Antonio Alegre Escolano</subfield>
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      <subfield code="a">En este documento los autores realizan el análisis empírico de datos de siniestralidad catastrófica y las estimaciones de los parámetros del modelo desarrollado en el artículo "Análisis de los modelos de valoración de opciones sobre índices de catástrofes: un modelo alternativo" (nº 6 de Anales del Instituto de Actuarios). Ajustan distribuciones al número y a la cuantía total de las catástrofes, y estiman el parámetro fundamental del modelo propuesto, tasa de declaración de siniestros, por el método de máxima-verosimilitud y aplicando  mínimos cuadrados con restricciones</subfield>
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      <subfield code="a">Matemática del seguro</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
      <subfield code="d">Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-</subfield>
      <subfield code="g">Número 9  3ª Época  - 2003, p. 121-151</subfield>
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