Métodos para estimar la prima de riesgo de mercado

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<dc:creator>Fernández López, Pablo</dc:creator>
<dc:date>2006-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Muchos autores y profesionales de las finanzas suponen que la expectativa de la rentabilidad diferencial entre la bolsa y la renta fija es igual a la rentabilidad diferencial histórica y a la prima de riesgo de mercado. Es imposible determinar la prima de riesgo del mercado, el problema de esta es que las expectativas de los inversores son dispares</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Prima de riesgo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Renta fija</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Riesgo financiero</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Bolsa de valores</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Métodos para estimar la prima de riesgo de mercado</dc:title>
<dc:title xml:lang="es">Título: Estrategia financiera</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Estrategia financiera. - Madrid. - nº 227, Abril 2006 ; p. 26-32</dc:relation>
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