La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<rdf:Description>
<dc:creator>García Pérez, Almudena</dc:creator>
<dc:creator>Instituto de Actuarios Españoles</dc:creator>
<dc:date>2002</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Debido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégica</dc:description>
<dc:format xml:lang="en">application/pdf</dc:format>
<dc:identifier>https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/60691.do</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Cálculo actuarial</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Teoría del valor extremo</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Solvencia</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Reaseguro</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">La Teoría del valor extremo  : una aplicación al sector asegurador</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - Número 10 3ª Época  - 2004, p. 27-53</dc:relation>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>