La Teoría del valor extremo : una aplicación al sector asegurador

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      <subfield code="a">La Teoría del valor extremo </subfield>
      <subfield code="b">: una aplicación al sector asegurador</subfield>
      <subfield code="c">Almudena García Pérez</subfield>
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      <subfield code="a">Debido a que los eventos extremos pueden poner en peligro la estabilidad de una entidad aseguradora, el comportamiento inusual de una variable aleatoria puede tener más interés que su "normalidad" ampliamente tratada por la teoría clásica del riesgo. La Teoría del Valor Extremo y más concretamente la distribución de Pareto generalizada permite modelizar los siniestros que exceden un determinado umbral o prioridad, dando un paso más en el análisis de riesgos y en gestión financiero-actuarial, tanto operativa como estratégica</subfield>
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      <subfield code="t">Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</subfield>
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      <subfield code="g">Número 10 3ª Época  - 2004, p. 27-53</subfield>
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