Cálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty
Objetos digitales
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| 100 | 1 | $0MAPA20080341114$aRivas López, Mª Victoria | |
| 245 | 1 | 0 | $aCálculo empírico basado en la teoría de cópulas de la prima de un industry loss warranty$cMª Victoria Rivas López, María José Pérez Fructuoso, Alfredo Cuesta Infante |
| 520 | 8 | $aLos Industry Loss Warranties son productos de transferencia alternativa de riesgos, cuyos pagos están condicionados a un índice de pérdidas por catástrofes de la industria aseguradora. Se realiza un análisis de dichos instrumentos así como una aplicación de la teoría de Cópulas para fijar su precio empíricamente. Para ello, se desarrolla un toolbox en Matlab que permite elegir las cópulas y las distribuciones marginales que mejor caracterizan un par de vectores de datos correlacionales | |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080632168$aTransferencia Alternativa de Riesgos |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080592011$aModelos actuariales |
| 650 | 1 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos | |
| 650 | 0 | 1 | $0MAPA20080606664$aIndustry Loss Warranty |
| 650 | 1 | 1 | $0MAPA20080629755$aSeguro de riesgos extraordinarios |
| 700 | 1 | $0MAPA20080373672$aPérez Fructuoso, María José | |
| 700 | 1 | $0MAPA20080316679$aCuesta Infante, Alfredo | |
| 710 | 2 | $0MAPA20080454739$aInstituto de Actuarios Españoles | |
| 773 | 0 | $wMAP20070000012$tAnales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional$dMadrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-$gNúmero 13 3ª Época - 2007, p. 57-87 | |
| 856 | $qapplication/pdf$w1029280$yRecurso electrónico / electronic resource |