Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II

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Basilea II y el Scoring : aplicación en los modelos de probabilidad de mora (PD) y pérdida efectiva (LGD). Parte II / Gianluca Cataldi

Sumario: Las scorecards tradicionales de la probabilidad de mora (PO) son herramientas excelentes para la valoración de riesgo efectiva y eficaz y, en consecuencia, para maximizar la rentabilidad, especialmente para productos crediticios asociados a cantidades medias y pequeñas. El efecto positivo de estimaciones de LGO (pérdida efectiva) es en su mayor parte evidente para cantidades más altas y/o periodos más largos (préstamos a vehículos, préstamos personales, préstamos hipotecarios). La estimación LGO no reemplaza la estimación tradicional de PO, sino que la complementa con el fin de optimizar la rentabilidad.

En: Estrategia financiera : revista para la dirección financiera y administrativa. - Madrid : Wolters Kluwer, 2004- = ISSN 1130-8753. - 01/03/2005 Número 215 Marzo 2005 , p. 40-43

1. Banca . 2. Basilea II . 3. Valoración de riesgos . 4. Rentabilidad . 5. Modelos probabílisticos . 6. Probabilidad de impago .