Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Provisiones técnicas por años de calendario mediante el modelo lineal generalizado. Una aplicación con RExcel

Notes: Sumario: El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es un modelo estocástico con aplicación al cálculo de provisiones técnicas. El MLG tiene como caso particular el método determinista Chain-Ladder (CL), y permite calcular los errores cometidos en la predicción. Dichos errores posibilitan el cálculo de márgenes de solvencia con sentido estadístico, objetivo primordial en Solvencia II. En este artículo se estudian las fórmulas de las reservas por años de calendario, las cuales permiten cálculos en un entorno financiero. Acompañando el estudio se incluye una aplicación de RExcel que calcula valores actuales para diferentes escenarios, con fórmulas analíticas o distribuciones predictivasRelated records: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 15/12/2014 Número 20 Epoca 3ª época - 2014 , p. 83-116Materia / lugar / evento: Cálculo actuarial Provisiones técnicas Cálculo de provisiones técnicas Modelo estocástico Margen de solvencia Predicciones estadísticas Otros autores: Costa Cor, Teresa
Espejo Fernández, Juan
Instituto de Actuarios Españoles
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