MAP20070022834Barth, Michael MartinRisk-based capital requirements for property-liability loss reserves : an empirical investigation / Michael Martin Barth. — Ann Arbor, Michigan : UMI, [1995]169 p. ; 21 cmTesis Georgia State Univ., 1993Sumario: This research applies options pricing theory to determine the required surplus to support loss reserve estimation errors. Those errors generally follow a loglaplace distribution, but with non-constant variance1. Empresas de seguros. 2. Property. 3. Liability. 4. Reservas técnicas. 5. Reservas técnicas para siniestros. 6. Capitalización. 7. Solvencia. I. UMI. II. Título.
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación
FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: 212-BAR-RIS — Nº de registro: 017044