Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Risk-based capital requirements for property-liability loss reserves : an empirical investigation

Publicación: Ann Arbor, Michigan : UMI, [1995]Descripción física: 169 p. ; 21 cmNotas: Sumario: This research applies options pricing theory to determine the required surplus to support loss reserve estimation errors. Those errors generally follow a loglaplace distribution, but with non-constant varianceTesis Georgia State Univ., 1993Materia / lugar / evento: Empresas de seguros Property Liability Reservas técnicas Reservas técnicas para siniestros Capitalización Solvencia Otros autores: UMI
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FUNDACIÓN MAPFRE. Centro de Documentación — Signatura: 212-BAR-RIS — Nº de registro: 017044

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