Cuadrículas aleatorias

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      <subfield code="c">Jesper Andreasen, Brian Huge</subfield>
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      <subfield code="a">En el contexto de un modelo de volatilidad local estocástica, Jesper andreasen y Brian Huge presentan un esquema de solución numérica que logra una coherencia plena entre calibración, solución de diferencia finita ys imulación Monte Carlo. El método se basa en un esquema totalmente implícito de diferencia finita para el modelo</subfield>
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