MAP20120054233 Casanovas Arbó, Juan Capital requerido para el riesgo de suscripción en el ramo de crédito / Juan Casanovas Arbó Sumario: Se realiza un análisis de los modelos de cálculo del capital requerido SCR (Solvency Capital Requirement) aplicables al Riesgo de Suscripción del Seguro de Crédito Comercial. La simplicidad y facilidad de cálculo de la Fórmula Estándar puede comportar un sobre-capital respecto a aplicar un Modelo Interno adaptado a los Riesgos de la Entidad. Se presentan a modo de compendio cinco opciones distintas o modelos distintos de cálculo del SCR del Riesgo de Suscripción del ramo de Crédito. Se evidencian las diferencias entre ellos, cuestionando ciertos aspectos y sugiriendo posibles modificaciones tendentes a reflejar mejor la realidad del riesgo que miden y consecuentemente abriendo posibles líneas de investigación futuras tanto en los propios modelos como en el tratamiento del catastrófico y en el horizonte temporal contemplado en Solvencia II. En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 03/12/2012 Número 18 Epoca 3ª época - 2012 , p. 41-76 1. Modelos predictivos . 2. Solvencia II . 3. Seguro de crédito . 4. Cálculo actuarial . 5. Requerimientos financieros . 6. Control interno . 7. Valoración de riesgos . 8. Riesgo crediticio . I. Título.
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