| LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
| 001 | | | MAP20150016003 |
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| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a7 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20080240271$aCharpentier, Arthur |
| 245 | 1 | 3 | $aLa Loi des petits nombres$cArthur Charpentier |
| 520 | | | $aComme nous l'avons observé dans un article précédent [Charpentier, 2011], la « loi des grands nombres » est souvent évoquée pour justifier la mutualisation des risques indépendants : plus la mutualité sera grande, plus petite sera la variabilité par tête. À condition que les risques ne soient pas trop grands. Les risques catastrophiques constituent un cas problématique : ils sont rares, et parfois tellement (potentiellement) coûteux que l'hypothèse d'existence de la variance doit être remise en cause. La modélisation de ces événements rares repose sur la « loi des petits nombres », pour reprendre le titre de l'ouvrage de Ladislaus Bortkiewicz. Nous allons voir que la loi de Poisson est à la loi des petits nombres ce que la loi normale est à la loi des grands nombres. Nous étudierons donc en détail l'importance de la loi de Poisson pour modéliser les événements « rares ». Et nous verrons pourquoi la probabilité qu'un événement ne survienne pas est toujours de 37 %. Ou presque. |
| 773 | 0 | | $wMAP20077000789$tRisques : les cahiers de l'assurance$dParis : FFSA, 1990-$x1152-9253$g03/03/2014 Número 97 - marzo 2014 |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |
