Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros

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<abstract displayLabel="Summary">La creciente complejidad de los riesgos que afectan a una entidad de seguros ha generado la necesidad de mejorar la normativa existente y establecer reglas más concretas para la valoración de activos y pasivos, la gestión de riesgos y la supervisión por parte del regulador. Solvencia II es el nuevo marco legal de las aseguradoras europeas. Una de sus características más relevantes es que facilita una tarea fundamental para la entidad de seguros: la asignación de capital. En este artículo veremos qué representa la asignación de capital, por qué es necesaria, qué métodos de asignación existen y cómo se pueden implementar tres de estos métodos (el modelo CAPM, el modelo de MyersRead-Butsic y el modelo de Shapley) para realizar la asignación. </abstract>
<note type="statement of responsibility">Teodora Ruxandra, Laura Stoenescu</note>
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<title>Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional</title>
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<text>03/12/2015 Número 21 Epoca 3ª época - 2015 , p. 31-72</text>
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