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Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles

Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles
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100  ‎$0‎MAPA20190000161‎$a‎Acuña, Carlos
24510‎$a‎Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles‎$c‎Carlos Acuña, Catalina Bolancé, Salvador Torra
520  ‎$a‎Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera
650 4‎$0‎MAPA20080597641‎$a‎Mercados financieros
650 4‎$0‎MAPA20080603526‎$a‎Rentabilidad bursátil
650 4‎$0‎MAPA20080580155‎$a‎Economía regional
650 4‎$0‎MAPA20080592011‎$a‎Modelos actuariales
650 4‎$0‎MAPA20080562342‎$a‎Estadísticas
650 4‎$0‎MAPA20080558222‎$a‎Estrategias
650 4‎$0‎MAPA20100065235‎$a‎Índices bursátiles
7001 ‎$0‎MAPA20170001478‎$a‎Bolancé, Catalina
7001 ‎$0‎MAPA20080311780‎$a‎Torra Porras, Salvador
7730 ‎$w‎MAP20070000012‎$t‎Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional‎$d‎Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-‎$g‎30/11/2018 Número 24 - Epoca 4ª, Año 2018 , p. 79-97
856  ‎$q‎application/pdf‎$w‎1099782‎$y‎Recurso electrónico / Electronic resource
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