Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles

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<dc:creator>Acuña, Carlos</dc:creator>
<dc:creator>Bolancé, Catalina</dc:creator>
<dc:creator>Torra Porras, Salvador</dc:creator>
<dc:date>2018-11-30</dc:date>
<dc:description xml:lang="es">Sumario: Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financiera</dc:description>
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<dc:language>spa</dc:language>
<dc:rights xml:lang="es">InC - http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dc:rights>
<dc:subject xml:lang="es">Mercados financieros</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Rentabilidad bursátil</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Economía regional</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Modelos actuariales</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estadísticas</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Estrategias</dc:subject>
<dc:subject xml:lang="es">Índices bursátiles</dc:subject>
<dc:type xml:lang="es">Artículos y capítulos</dc:type>
<dc:title xml:lang="es">Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles</dc:title>
<dc:relation xml:lang="es">En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 30/11/2018 Número 24 -  Epoca 4ª, Año 2018 , p. 79-97</dc:relation>
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