Centro de Documentacion de Fundación MAPFRE - Análisis de la dependencia espacial entre índices bursátiles

Notas: Sumario: Analizamos las ventajas de utilizar relaciones de vecindad entre mercados bursátiles basadas en criterios horarios, como son las diferencias horarias entre países y las horas de apertura simultáneas entre mercados, si se comparan con la relación basada en distancia en kilómetros entre capitales. El objetivo es encontrar agrupaciones entre índices bursátiles vecinos. Utilizamos el estadístico de I de Moran para detectar dependencias espaciales entre índices. Los resultados muestran que el criterio basado en las horas de apertura simultáneas de los mercados proporciona mayores relaciones de vecindad. Además, entre los mercados europeos dichas relaciones son más intensas durante la crisis financieraRegistros relacionados: En: Anales del Instituto de Actuarios Españoles : Colegio Profesional. - Madrid : Instituto de Actuarios Españoles, 1943-. - 30/11/2018 Número 24 - Epoca 4ª, Año 2018 , p. 79-97Materia / lugar / evento: Mercados financieros Rentabilidad bursátil Economía regional Modelos actuariales Estadísticas Estrategias Índices bursátiles Otros autores: Bolancé, Catalina
Torra Porras, Salvador
Otras clasificaciones: 921.9

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