MAP20220028028Diz Cruz, EvaristoTeoría de riesgo / Evaristo Diz Cruz. — 4ª edición. — Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015297 p.
. — (Ciencias Empresariales: Área de Contabilidad y Finanzas)Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Modelación de una pérdida -- Tipos de modelos de probabilidad -- Distribuciones condicionales de pérdida -- Modelo de riesgo individual -- Tipología de distintas coberturas -- Transferencia de Riesgo: Reaseguro -- Riesgo de la tasa de interés -- Árboles de riesgo binomial -- Valor en riesgo -- Proceso estocásticos Wiener -- Cadenas Markovianas -- Tasas de interés estocásticas y valores presentes -- Simulación de Montecarlo -- Anexo I: Distribución Uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones -- Anexo II: Distribución Uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones -- Anexo III: Distribución Exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones -- Anexo IV: Distribución Exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones -- Establecimiento de un Plan de Pensiones -- Modelo de optimización estocástica -- Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida -- Modelación de simulación estocástica -- Determinación de la prima teórica de un reclamo -- Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos -- Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para valorar la incertidumbre de los parámetros -- Caso de estudio -- Bibliografía
