Teoría de riesgo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
  <record>
    <leader>00000cam a22000004i 4500</leader>
    <controlfield tag="001">MAP20220028028</controlfield>
    <controlfield tag="003">MAP</controlfield>
    <controlfield tag="005">20221016212104.0</controlfield>
    <controlfield tag="008">040901s2015    col            000|0spa  </controlfield>
    <datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">978-958-771-145-5</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="040" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">MAP</subfield>
      <subfield code="b">spa</subfield>
      <subfield code="d">MAP</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">6</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="0">MAPA20080216702</subfield>
      <subfield code="a">Diz Cruz, Evaristo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="0">
      <subfield code="a">Teoría de riesgo</subfield>
      <subfield code="c">Evaristo Diz Cruz</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="250" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">4ª edición</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">Bogotá</subfield>
      <subfield code="b">Ecoe Ediciones</subfield>
      <subfield code="c">2015</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="a">297 p.</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="490" ind1="1" ind2=" ">
      <subfield code="a">Ciencias Empresariales: Área de Contabilidad y Finanzas</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="8" ind2=" ">
      <subfield code="a">Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Modelación de una pérdida -- Tipos de modelos de probabilidad -- Distribuciones condicionales de pérdida -- Modelo de riesgo individual -- Tipología de distintas coberturas -- Transferencia de Riesgo: Reaseguro -- Riesgo de la tasa de interés -- Árboles de riesgo binomial -- Valor en riesgo -- Proceso estocásticos Wiener -- Cadenas Markovianas -- Tasas de interés estocásticas y valores presentes -- Simulación de Montecarlo -- Anexo I: Distribución Uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones -- Anexo II: Distribución Uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones -- Anexo III: Distribución Exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones -- Anexo IV: Distribución Exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones -- Establecimiento de un Plan de Pensiones -- Modelo de optimización estocástica -- Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida -- Modelación de simulación estocástica -- Determinación de la prima teórica de un reclamo -- Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos -- Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para valorar la incertidumbre de los parámetros -- Caso de estudio -- Bibliografía</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="1" ind2="1">
      <subfield code="0">MAPA20080582951</subfield>
      <subfield code="a">Teoría del riesgo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080579258</subfield>
      <subfield code="a">Cálculo actuarial</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080615673</subfield>
      <subfield code="a">Transferencia de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080552367</subfield>
      <subfield code="a">Reaseguro</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080588953</subfield>
      <subfield code="a">Análisis de riesgos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080603120</subfield>
      <subfield code="a">Procesos estocásticos</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080608606</subfield>
      <subfield code="a">Simulación Monte Carlo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1=" " ind2="4">
      <subfield code="0">MAPA20080592011</subfield>
      <subfield code="a">Modelos actuariales</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1=" " ind2=" ">
      <subfield code="q">application/pdf</subfield>
      <subfield code="w">1117203</subfield>
      <subfield code="y">Recurso electrónico / Electronic resource</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>